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廣發期貨:期權日報20191010

2019-10-10 20:35

掃描或點擊關注中金在線%),從期權T型報價和成交持倉分布情況來看,認購期權在3.1檔位持倉較集中,在3.0檔位成交較活躍;認沽期權在2.95檔位持倉較集中,在2.95檔位成交較活躍。波...

  掃描或點擊關注中金在線%),從期權T型報價和成交持倉分布情況來看,認購期權在3.1檔位持倉較集中,在3.0檔位成交較活躍;認沽期權在2.95檔位持倉較集中,在2.95檔位成交較活躍。波動率方面,1個月歷史波動率為12.44%,波動率指數為15.47,波動率價差有所收窄。操作建議,買入跨式組合。

  豆粕主力合約收盤2959(1.16%),從期權T型報價和成交持倉分布情況來看,認購期權在3200檔位持倉較集中,在3200檔位成交較活躍;認沽期權在2700檔位持倉較集中,在2750檔位成交較活躍。波動率方面,1個月歷史波動率為13.8%,波動率指數為17.42,波動率價差有所收窄。操作建議,買入熊市價差組合。

  玉米主力合約收盤1830(0.49%),從期權T型報價和成交持倉分布情況來看,認購期權在1900檔位持倉較集中,在1880檔位成交較活躍;認沽期權在1860檔位持倉較集中,在1800檔位成交較活躍。波動率方面,1個月歷史波動率為5.11%,波動率指數為8.83,波動率價差有所收窄。操作建議,買入熊市價差組合。

  白糖主力合約收盤5575(0.61%),從期權T型報價和成交持倉分布情況來看,認購期權在6000檔位持倉較集中,在6000檔位成交較活躍;認沽期權在5300檔位持倉較集中,在5000檔位成交較活躍。波動率方面,1個月歷史波動率為12.16%,波動率指數為16.3,波動率價差有所收窄。期權資訊操作建議,買入備兌認購組合。

  棉花主力合約收盤12320(1.61%),從期權T型報價和成交持倉分布情況來看,認購期權在13000檔位持倉較集中,在13400檔位成交較活躍;認沽期權在11200檔位持倉較集中,在12000檔位成交較活躍。波動率方面,1個月歷史波動率為17.47%,波動率指數為21.66,波動率價差有所收窄。操作建議,買入熊市價差組合。

  銅主力合約收盤46640(-0.6%),從期權T型報價和成交持倉分布情況來看,認購期權在49000檔位持倉較集中,在48000檔位成交較活躍;認沽期權在43000檔位持倉較集中,在46000檔位成交較活躍。波動率方面,1個月歷史波動率為7.99%,波動率指數為14.97,波動率價差有所擴大。操作建議,買入跨式組合。

  橡膠主力合約收盤11520(0.66%),從期權T型報價和成交持倉分布情況來看,認購期權在12000檔位持倉較集中,在12000檔位成交較活躍;認沽期權在11500檔位持倉較集中,在11000檔位成交較活躍。波動率方面,1個月歷史波動率為15.02%,波動率指數為23.17,波動率價差有所收窄。操作建議,賣出跨式組合。

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  本報告反映研究人員的不同觀點、見解及分析方法,并不代表廣發期貨或其附屬機構的立場。報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于發出本報告當日的判斷,可隨時更改且不予通告。

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